Marginal interpretation of Pontryagin principles multipliers in discrete time framework with infinite horizon
Hassen Chebbi,
CERMSEM
Résumé.
Le but de ce travail est d'évaluer le gradient généralisé de la fonction valeur de Bellman pour un problème de
croissance optimale en temps discret et en horizon infini. Ceci permet d'établir une interprétation économique de la
théorie de Pontryagin généralisant la notion de variable duale en programmation dynamique.
Mots-clés :
Gradients généralisés, commande optimale, fonction marginale, temps discret, horizon infini, équation de Bellman,
principe de Pontryagin.
Abstract.
The aim of this study is to evaluate the generalized gradient of the value-fonction using Hiriart-Urruty
results, establish necessary conditions of optimality for problems of Optimal Control Theory in the
discrete time framework with infinite horizon via Dynamic Programming (Bellman).
Keywords :
Generalized gradients, marginal function, optimal control, discrete time, infinite horizon, Bellman equation, Pontryagin
principle.
AMS Classification :
49K99, 93C55, 49J52, 90C99.
