Modeling attitudes toward uncertainty through the use of Sugeno integral

Alain Chateauneuf, CERMSEM
Agnès Rico, CERMSEM

Résumé. Le but de ce papier est de présenter dans l'incertain, et dans un cadre ordinal, une axiomatisation de l'intégrale de Sugeno par les relations de préférence. Ces résultats sont une adaptation de résultats démontrés pour l'intégrale de Choquet. De plus nous axiomatisons l'aversion pour l'incertitude.
Mots clés : Intégrale de Sugeno, aversion pour l'incertitude, relations de préférence.

Abstract. The aim of this paper is to present under uncertainty, and in an ordinal framework, an axiomatic treatment of the Sugeno integral in terms of preferences which parallels some earlier derivations devoted to the Choquet integral. Some emphasis is given to the characterization of uncertainty aversion.
Keywords : Sugeno integral, uncertainty aversion, preference relations.

JEL Classification : D81, 28A25.