Décision dans le risque et l'incertain : l'apport des modèles non additifs

Michèle Cohen, EUREQua
Jean-Marc Tallon, EUREQua

Résumé. Nous exposons dans cet article les avancées de la théorie de la décision en environnement incertain au cours des vingt dernières années. Plus précisément, nous partons des modèles d'espérance (objective et subjective) d'utilité pour ensuite en présenter les générations récentes. Nous montrons que ces généralisations permettent de décrire un plus grand nombre de comportements économiques (dans le risque et l'incertain) que les modèles usuels. Enfin, nous nous attachons à montrer que ces modèles sont maniables et présentons certaines applications économiques.
Mots clés : Décision dans l'incertain, espérance d'utilité, utilité dépendante du rang, utilité espérée au sens de Choquet.

Abstract. We survey recent developments in decision theory under uncertainty. We start from well-known models of (objective and subjective) expected utility. We then present recent generalizations of these theories that account for more types of behaviour under risk and uncertainty. We finally show on several applications of these new models that they are tractable and shed new lights on various economic phenomenon.
Keywords : Decision under risk and uncertainty, expected utility, rank depedent utility, Choquet expected utility.

JEL Classification : D81, D80.